Notas : traducido de la tercera edición en inglés.
I. Modelos de regresión uniecuacionales: Naturaleza del análisis de regresión -- Análisis de regresión con dos variables -- Modelo de regresión con dos variables, problema de estimación -- Supuesto de normalidad, modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- Regresión con dos variables, estimación de intervalos y prueba de hipótesis -- Extensiones del Modelo de regresión lineal de dos variables -- Análisis de regresión múltiple, problema de estimación -- Análisis de regresión múltiple, problema de inferencia -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal -- II. Violación de los supuestos del modelo clásico: Multicolinealidad y muestras pequeñas -- Heteroscedasticidad -- Autocorrelación -- Diseño de modelos econométricos, metodología econométrica tradicional -- Diseño de modelos econométricos, metodologías econométricas alternativas -- III. Temas de econometría: Regresión con variables dicótomas -- Regresión con la variable dependiente dicótoma, los modelos MLP, Logit, Probit y Tobit -- Modelos econométricos dinámicos, Modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos -- IV. Modelos de ecuaciones simultáneas: Modelos de ecuaciones simultáneas: Modelos de ecuaciones simultáneas -- El problema de la identificación -- Métodos de ecuaciones simultáneas -- V. Econometría de series de tiempo: Estacionariedad, raíces unitarias y cointegración -- Pronósticos con los modelos ARIMA y VAR -- Apéndices.
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