Medición y control de riesgos financieros
Alfonso de Lara Haro
- Tercera edición
- México Limusa 2015
- 219 páginas ilustraciones
Incluye riesgo de mercado y de crédito.
La función de administración de riesgos -- Rendimiento y riesgo -- La volatilidad -- Conceptos básicos del modelo de valor en riesgo -- El riesgo en mercado de dinero -- El riesgo en productos derivados -- Modelo Montecarlo -- Pruebas de backesting y stress testing -- Modelos de riesgo de crédito -- El Credit Var -- Medidas de desempeño ajustadas por riesgo -- El riesgo operativo.