000			02186nam a22002297a 4500
001			000017947
003			PE-LiUTP
005			20180615114746.0
008			150618t1997 ck ||||| |||| 00| 0 spa d
020			_a9586005852
040			_aUTP _cBC
082			_221 _a330.015195
100			_92413 _aGujarati, Damodar N.
245			_aEconometría básica _cDamodar N. Gujarati
260			_aBogotá _bMcGraw-Hill _c1997
300			_axxii, 824 páginas
500			_aNotas : traducido de la tercera edición en inglés.
505			_aI. Modelos de regresión uniecuacionales: Naturaleza del análisis de regresión -- Análisis de regresión con dos variables -- Modelo de regresión con dos variables, problema de estimación -- Supuesto de normalidad, modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) -- Regresión con dos variables, estimación de intervalos y prueba de hipótesis -- Extensiones del Modelo de regresión lineal de dos variables -- Análisis de regresión múltiple, problema de estimación -- Análisis de regresión múltiple, problema de inferencia -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal -- II. Violación de los supuestos del modelo clásico: Multicolinealidad y muestras pequeñas -- Heteroscedasticidad -- Autocorrelación -- Diseño de modelos econométricos, metodología econométrica tradicional -- Diseño de modelos econométricos, metodologías econométricas alternativas -- III. Temas de econometría: Regresión con variables dicótomas -- Regresión con la variable dependiente dicótoma, los modelos MLP, Logit, Probit y Tobit -- Modelos econométricos dinámicos, Modelos autoregresivos y de rezagos distribuidos -- IV. Modelos de ecuaciones simultáneas: Modelos de ecuaciones simultáneas: Modelos de ecuaciones simultáneas -- El problema de la identificación -- Métodos de ecuaciones simultáneas -- V. Econometría de series de tiempo: Estacionariedad, raíces unitarias y cointegración -- Pronósticos con los modelos ARIMA y VAR -- Apéndices.
650			_92414 _aEconometría
650			_9210 _aEconomía _vProblemas, ejercicios, etc. _xModelos matemáticos
942			_2ddc _cLIBR _h330.015195 _kC-01019
999			_c17947 _d17947