Econometría : modelos y pronósticos Robert S. Pindyck, Daniel L. Rubinfeld.

Notas : traducido de la cuarta edición en inglés.

I. Los fundamentos de análisis de regresión: Introducción al modelo de regresión -- Estadística elemental: a revisión -- El modelo de regresión de dos variables -- El modelo de regresión múltiple -- II. Modelos de regresión de una sola ecuación: Usando el modelo de regresión múltiple -- Correlación serial y heterocedasticidad -- Variables instrumentales y especificación del modelo -- Pronóstico con un modelo de regresión de una sola ecuación -- Estimación de una sola ecuación: temas avanzados -- Estimación no lineal y de máxima verosimilitud -- Modelos de elección cualitativa -- III. Modelos de ecuaciones múltiples: Estimación de ecuaciones simultáneas -- Introducción a los modelos de simulación -- Comportamiento dinámico de los modelos de simulación -- IV. Modelos de series de tiempo: Suavizamiento y extrapolación de series de tiempo -- Propiedades de las series de tiempo estocásticas -- Modelos lineales de series de tiempo -- Estimación y pronóstico con modelos de series de tiempo -- Aplicaciones de los modelos de series de tiempos.